Методика. Прогноз строится как смесь распределений по 5 состояниям мира. Для каждой траектории сначала разыгрывается
стартовый сценарий по заданным вероятностям; в течение 12 месяцев сценарий может переключиться (марковская цепь: вероятность
остаться задаётся «инерцией», при переключении новый сценарий выбирается пропорционально априорным вероятностям остальных).
Внутри сценария месячная динамика лог-цены следует процессу с возвратом к сценарной якорной траектории:
ln S(m+1) = ln S(m) + θ·[ln A(m+1) − ln S(m)] + σ·ε, где якорь A(m) — геометрическая интерполяция от текущего спота к 12-месячной
цели сценария, θ = 0.25 (скорость схождения в духе краткосрочного фактора Шварца–Смита), σ — историческая месячная волатильность
Brent (оценивается по дневным данным EIA за последние ~8 лет), умноженная на сценарный коэффициент; в сценарии эскалации добавлены
пуассоновские скачки цены. Цель базового сценария по умолчанию привязана к официальному прогнозу EIA STEO на горизонте 12 месяцев,
остальные цели — относительные смещения от текущего спота; все параметры редактируемы. Спот и волатильность обновляются из API EIA
при каждом открытии страницы и каждые 6 часов. Результат — не точечный прогноз, а полное распределение: на годовом горизонте
добротный 80%-интервал для Brent составляет ±20–30 $, и узкие интервалы означали бы самоуверенность модели, а не точность.
Это аналитический инструмент, а не инвестиционная рекомендация.